50 bots de trading IA testés avec Claude : pourquoi un rendement de 3 447 % ne suffit pas

Connu pour ses tutoriels de configuration de bots, Miles affirme que la question la plus courante n'est plus comment construire un bot, mais quelle stratégie exécuter. Il présente donc l'épisode comme une recherche pratique d'approches éprouvées et un chemin pour transformer le gagnant en un système réel.

L'étincelle vient d'un post de David Tech, vétéran de l'algo, listant quatre endroits gratuits pour emprunter des stratégies ; Miles note qu'il en utilisait déjà une et quatre, a découvert deux et trois grâce au post, et soutient qu'il y a suffisamment d'or gratuit pour commencer avant de payer pour des bibliothèques organisées.

Le premier pool est TradingView. Il parcourt les tendances et les sélections de l'éditeur sur un actif comme le Bitcoin, ouvre les scripts de la communauté et copie leur source. Les exemples incluent une zone de carnet d'ordres pondérée par le volume, AMD PO3 et un script de renversement à double phase ; certains sont purement visuels, d'autres émettent déjà des entrées, des stops et des signaux.

Au lieu de trader des indicateurs bruts, il demande à Claude avec Fable de réécrire trois scripts Pine en stratégies testables avec des paramètres de risque et de transaction, en les gardant fidèles à l'idée originale tout en signalant qu'il s'agit d'une conversion approximative qui nécessitera un travail plus approfondi et des vérifications ultérieures.

Le deuxième pool est Stonehill Forex et sa bibliothèque d'indicateurs NNFX. Il alimente le site à Claude, lui demande de décoder la méthode, d'écrire une spécification prête pour le backtest par indicateur et de créer un document par stratégie ; le travail est long car la bibliothèque est vaste.

Le troisième pool est QuantConnect. Il met en évidence les entrées de la ligue communautaire, comme un rendement hors échantillon de 127 % en trois mois, note que le code est fourni avec un compte gratuit, puis demande à Claude de télécharger en masse dix stratégies dans un seul fichier et de vérifier leur exactitude par rapport aux originaux.

Le quatrième pool est Quantpedia. Il le décrit comme une curation académique qui distille des articles en règles simples, des notes de performance et de risque et du code téléchargeable, parcourt les entrées déverrouillées avec de solides antécédents et répète la même astuce de téléchargement en masse.

Pour compléter l'univers, il demande à Claude d'inventer cinq stratégies de style éprouvé à partir de son propre raisonnement et d'atteindre un total de 50. L'utilisation des jetons augmente et atteint une limite temporaire, il conseille donc une curation plus stricte à grande échelle et promet la liste complète des gagnants ainsi qu'un guide de construction au sein de sa communauté School gratuite afin que les spectateurs puissent reproduire sans brûler le même budget.

Avec un dossier de stratégies de premier ordre prêt, il ouvre un nouveau chat, connecte le dossier et donne une instruction détaillée : localiser la stratégie dans chaque fichier, conserver les règles d'actif unique telles quelles, synthétiser une règle à partir des notes de l'auteur lorsqu'un seul indicateur existe, gérer la branche NNFX, écrire une spécification par stratégie, générer des fichiers moteur et tout exécuter pour rapporter le meilleur.

Le tableau de bord affiche 325 exécutions sur 50 stratégies. Le meilleur run H4 Binance affiche 3 447 % mais est signalé pour un drawdown maximal de 64 % et un faible taux de réussite ; d'autres hauts rendements proches de 2 400 %, 2 300 % et 1 700 % soulèvent des questions similaires. Claude met en évidence deux stratégies quotidiennes Bitcoin avec des facteurs de profit de 1,78 et 1,54, des taux de réussite élevés, de faibles drawdowns et une courbe de capitaux plus stable ; SPY affiche 621 % sur un run, mais de nombreuses entrées perdent de l'argent, prouvant qu'un indicateur soigné ne garantit pas le profit.

Les cinq meilleurs choix de Claude clarifient la nuance : l'exception qui transformerait 10 000 $ en 354 000 $, une seconde qui transformerait 10 000 $ en 114 000 $ et qui n'a que récemment dépassé le buy-and-hold, et trois autres qui sont à la traîne du buy-and-hold en termes nominaux mais qui sont en tête sur le plan ajusté au risque. Le commentaire souligne qu'un gagnant nominal plus faible peut être le meilleur choix de portefeuille lorsqu'il contrôle les fluctuations et les drawdowns.

Des vérifications pratiques sur TradingView testent ensuite la crédibilité. Un run de 328 % sur six ans repose sur seulement quatre transactions, un autre run de 263 % avec un drawdown de 16,77 % repose sur deux transactions de momentum longues, toutes deux trop minces pour être extrapolées. Des candidats plus actifs semblent différents : l'un avec 123 victoires en 296 transactions, un drawdown de 7,43 % et un léger avantage sur le buy-and-hold, et un autre avec un rendement de 45 %, un taux de réussite de 55 %, un drawdown de 8,86 % et un facteur de profit de 1,9. Ce dernier, une stratégie d'origine Stonehill qui reste active en juillet, août et septembre et reste au-dessus du buy-and-hold, devient le candidat pour le test prospectif.

La conclusion passe de la sélection à la preuve. Le chemin suggéré est le test prospectif sur papier, puis un petit test en direct, puis une mise à l'échelle progressive. Pour l'exécution, il esquisse un cerveau LLM connecté via MCP à un échange tel que Bybit, orchestré directement ou via un pont de fiabilité, plus un guide planifié. Il note des ajustements comme les plafonds de drawdown, l'exploration des raisons pour lesquelles une stratégie fonctionne avec Claude, et l'adaptation de la stratégie à une vue de régime : haussier, baissier ou latéral, chacun favorise différents types, et chaque bot a besoin d'un rôle de portefeuille défini avant d'allouer du capital. Les valeurs aberrantes SPY et Ethereum proches de 2 333 % sont signalées comme d'autres candidats méritant un traitement similaire.