50 bots de trading con IA probados con Claude: por qué un retorno del 3.447% no es suficiente

Conocido por sus tutoriales de configuración de bots, Miles dice que la pregunta más común ya no es cómo construir un bot, sino qué estrategia ejecutar, por lo que enmarca el episodio como una búsqueda práctica de enfoques probados y un camino para convertir al ganador en un sistema en vivo.

La chispa proviene de una publicación del veterano de algoritmos David Tech que enumera cuatro lugares gratuitos para tomar prestadas estrategias; Miles señala que ya usaba una y cuatro, descubrió dos y tres a través de la publicación, y argumenta que hay suficiente oro gratis para empezar antes de pagar por bibliotecas curadas.

El primer grupo es TradingView. Navega por las tendencias y las selecciones del editor en un activo como Bitcoin, abre scripts de la comunidad y copia su código fuente. Los ejemplos incluyen una zona de libro de órdenes ponderada por volumen, AMD PO3 y un script de reversión de doble fase; algunos son puramente visuales, otros ya emiten entradas, stops y señales.

En lugar de operar con indicadores brutos, le pide a Claude con Fable que reescriba tres scripts Pine en estrategias comprobables con parámetros de riesgo y operación, manteniéndolos fieles a la idea original, al tiempo que señala que se trata de una conversión aproximada que necesitará un trabajo más profundo y verificaciones futuras.

El segundo grupo es Stonehill Forex y su biblioteca de indicadores NNFX. Alimenta el sitio a Claude, le pide que decodifique el método, escriba una especificación lista para backtest por indicador y cree un documento por estrategia; el trabajo se alarga porque la biblioteca es grande.

El tercer grupo es QuantConnect. Destaca las entradas de la liga comunitaria, como un 127% fuera de muestra en tres meses, señala que el código se envía con una cuenta gratuita, luego hace que Claude descargue masivamente diez estrategias en un solo archivo y solicita una verificación de precisión contra los originales.

El cuarto grupo es Quantpedia. Lo describe como una curación académica que destila documentos en reglas simples, notas de rendimiento y riesgo y código descargable, navega por entradas desbloqueadas con sólidos historiales y repite el mismo truco de descarga masiva.

Para completar el universo, le pide a Claude que invente cinco estrategias de estilo probado a partir de su propio razonamiento y que alcance un total de 50. El uso de tokens se dispara y alcanza un límite temporal, por lo que aconseja una curación más estricta a escala y promete la lista completa de ganadores más una guía de construcción dentro de su comunidad gratuita de la Escuela para que los espectadores puedan replicar sin gastar el mismo presupuesto.

Con una carpeta de las mejores estrategias lista, abre un nuevo chat, conecta la carpeta y da una instrucción detallada: localizar la estrategia en cada archivo, mantener las reglas de un solo activo tal cual, sintetizar una regla a partir de las notas del autor cuando solo existe un indicador, manejar la rama NNFX, escribir una especificación por estrategia, generar archivos de motor y ejecutar todo para informar lo mejor.

El panel de control muestra 325 ejecuciones en 50 estrategias. La mejor ejecución de H4 Binance arroja un 3.447%, pero se señala una reducción máxima del 64% y una baja tasa de ganancias; otros altos rendimientos cercanos al 2.400%, 2.300% y 1.700% plantean preguntas similares. Claude destaca dos estrategias diarias de Bitcoin con factores de beneficio de 1,78 y 1,54, altas tasas de ganancias, bajas reducciones y una curva de capital más estable; SPY imprime un 621% en una ejecución, sin embargo, muchas entradas pierden dinero, lo que demuestra que un indicador pulcro no garantiza ganancias.

Las cinco mejores selecciones de Claude aclaran el matiz: el valor atípico que convertiría 10k en 354k, un segundo que convertiría 10k en 114k y que solo recientemente superó al buy-and-hold, y tres más que se quedan atrás del buy-and-hold en términos nominales pero lideran en términos ajustados al riesgo. El comentario enfatiza que un ganador nominal más bajo puede ser la mejor opción de cartera cuando controla las fluctuaciones y las reducciones.

Las comprobaciones prácticas de TradingView ponen a prueba la credibilidad. Una ejecución de 328% en seis años se basa en solo cuatro operaciones, otra ejecución de 263% con una reducción del 16,77% se basa en dos operaciones de impulso largas, ambas demasiado escasas para extrapolar. Los candidatos más activos se ven diferentes: uno con 123 victorias en 296 operaciones, una reducción del 7,43% y una pequeña ventaja sobre el buy-and-hold, y otro con un retorno del 45%, una tasa de ganancias del 55%, una reducción del 8,86% y un factor de beneficio de 1,9. Este último, una estrategia de origen Stonehill que se mantiene activa durante julio, agosto y septiembre y se mantiene por encima del buy-and-hold, se convierte en el candidato para la prueba prospectiva.

El cierre pasa de la selección a la prueba. El camino sugerido es la prueba prospectiva en papel, luego una pequeña prueba en vivo, luego una escalada gradual. Para la ejecución, esboza un cerebro LLM conectado a través de MCP a un intercambio como Bybit, ya sea orquestado directamente o a través de un puente de confiabilidad, además de una guía planificada. Señala ajustes como límites de reducción, investigando por qué una estrategia funciona con Claude, y ajustando la estrategia a una vista de régimen: alcista, bajista o lateral, cada uno favorece diferentes tipos, y cada bot necesita un rol de cartera definido antes de asignar capital. Los valores atípicos de SPY y Ethereum cercanos al 2.333% se señalan como candidatos adicionales que merecen un tratamiento similar.