Stratégie Triple RSI avec 90 % de taux de réussite : ce que 83 trades sur 30 ans révèlent vraiment

L'accroche est délibérément provocatrice : une stratégie actions qui a gagné 90 % de ses trades sur 30 ans. Quantified Strategies l'appelle Triple RSI car trois de ses quatre conditions d'entrée reposent sur le RSI. L'équipe a publié les règles sur son site il y a des années et fait tourner la même logique sur le SPY depuis, et elle montre la courbe de performance avant de révéler les règles : une ligne ascendante presque droite, construite à partir d'entrées rares et sélectives. Le message est clair — trader moins, mais trader le bon repli.

Haussier à long terme, baissier à court terme : l'idée centrale

La logique est simple et tenace : le marché actions américain dérive vers le haut sur des décennies grâce à l'inflation et à la croissance de la productivité. Pour illustrer ce point, la vidéo étire le S&P 500 de 1960 à nos jours ; les paniques et les marchés baissiers l'interrompent, mais la pente reste ascendante. Triple RSI ne combat pas cette pente, elle s'y appuie. Elle ne chasse que les replis à court terme et clôture chaque position en quelques jours. Il ne s'agit pas d'attraper le point bas absolu, mais d'intervenir quand un escalier ascendant descend de quelques marches.

Quatre règles et une sortie : ce qui déclenche une entrée

Le véhicule du backtest est le SPY, l'ETF qui suit le S&P 500. Quatre conditions doivent se déclencher ensemble : le RSI 5 jours doit être inférieur à 30, le RSI doit avoir baissé trois jours d'affilée, la lecture du RSI il y a trois jours devait être inférieure à 60, et le cours de clôture doit être au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Cette dernière est le filtre de tendance : n'acheter que des replis dans une tendance haussière, ne pas attraper un couteau qui tombe. La sortie est à condition unique : clôturer quand le RSI 5 jours recroise au-dessus de 50. Nulle envie de rester investi longtemps ; acheter la faiblesse, vendre le rebond.

Un seul exemple en graphique rend la mécanique concrète. Une ligne rouge sur 200 jours traverse l'écran, une flèche verte marque l'achat et une flèche rouge la vente. Une zone bleue met en évidence trois jours consécutifs de baisse du RSI juste avant l'entrée. Avec le prix au-dessus de la moyenne, le filtre est validé, le RSI passant sous 30 déclenche l'entrée, et le RSI repassant au-dessus de 50 déclenche la sortie. Tout est dans l'indicateur, pas dans des objectifs de prix ni dans la lecture de l'actualité.

83 trades, 1,4 % en moyenne : ce que montre le backtest

La courbe de performance à l'écran grimpe presque comme une règle — non pas la ligne erratique du marché, mais l'accumulation d'entrées sélectives. La vidéo ne compte que 83 trades depuis 1993, chacun rapportant en moyenne environ 1,4 % avec un taux de réussite de 90 %. La durée de détention typique n'est que de cinq jours. Les versions écrites de la même stratégie sur le site montrent des variantes — 97 et 103 trades, 1,2 % en moyenne, des facteurs de profit entre 4 et 8 — les différences provenant des seuils RSI exacts, des ajustements de dividendes et des mises à jour de filtres dans Amibroker. La variante vidéo avec 83 trades et 1,4 % est la plus conservatrice et sélective. La faible fréquence plafonne le rendement annuel ; la page produit cite environ 3,8 % de TCAC et environ 5 % d'exposition au marché. La stratégie n'est pas une machine à richesse autonome, c'est un complément peu corrélé au buy-and-hold.

Le contexte compte : Triple RSI descend des idées de Larry Connors sur le RSI à 2 périodes. La logique Connors classique consistait à acheter quand le RSI(2) 65 ou quand le prix recroise au-dessus de sa moyenne 5 jours. Triple RSI étend la période d'observation à cinq jours et se resserre avec trois conditions RSI distinctes. Les familles de retour à la moyenne à court terme partagent la même leçon : les stops fixes vous éjectent souvent juste avant le rebond. L'école Connors préfère les sorties temporelles et RSI, et Triple RSI suit cette voie avec la sortie sur RSI 50.

L'enseignement pratique est la patience. Deux à trois signaux par an en moyenne signifient des mois d'attente quand aucun déclencheur ne se présente. La vidéo fait volontairement le pont vers la suivante : elle promet d'expliquer pourquoi la moyenne 200 jours compte tant. Ce filtre fait le gros du travail ; les faux planchers dans les tendances baissières sont écartés et le taux de réussite grimpe. En revanche, les commissions, le slippage et les impôts grignotent une moyenne de 1,4 % sur une poignée de trades ; les résultats réels sont rarement aussi propres qu'un backtest. La valeur apparaît non pas isolément, mais comme un satellite à haute précision et faible exposition à côté d'un cœur buy-and-hold.