90% Kazanma Oranlı Triple RSI Stratejisi: 30 Yılda 83 İşlem Ne Anlatıyor?

Videoyu açan vaat kışkırtıcı: 30 yılda işlemlerinin %90’ını kazanan bir borsa stratejisi. Quantified Strategies ekibi buna Triple RSI adını veriyor çünkü giriş kararının üçü de RSI’a bakan dört koşula dayanıyor. Stratejiyi yıllar önce sitesinde yayımlayan ekip, o günden bugüne aynı kuralları SPY üzerinde çalıştırmayı sürdürmüş ve ekrana önce performans eğrisini koyuyor: kuralları açıklamadan önce neredeyse doğrusal yükselen bir sermaye çizgisi. Mesaj net: sık işlem değil, doğru geri çekilmede işlem.

Uzun Vade Yukarı, Kısa Vade Aşağı: Fikrin Özü

Mantık basit ve inatçı: Amerikan hisse piyasası enflasyon ve verimlilik artışıyla uzun vadede yukarı eğimli. Video bunu göstermek için S&P 500’ü 1960’tan bugüne uzatan geniş bir grafiğe başvuruyor; arada panik ataklar ve ayı piyasaları olsa da ana eğim yukarı. Triple RSI bu uzun eğime karşı gelmiyor, onu arkasına alıyor. Strateji sadece kısa vadeli geri çekilmeleri avlıyor ve her pozisyonu günler içinde kapatıyor. Düşüşü dipten yakalamaya çalışmak değil, yükselen bir merdivende birkaç basamak aşağı inildiğinde içeri girmek.

Dört Kural ve Bir Çıkış: Giriş Nasıl Tetikleniyor

Backtest için kullanılan enstrüman SPY, yani S&P 500’ü birebir izleyen borsa yatırım fonu. Giriş için dört şartın aynı anda sağlanması gerekiyor: 5 günlük RSI 30’un altında olacak, RSI üç gün üst üste düşmüş olacak, üç gün önceki RSI değeri 60’ın altında olacak ve kapanış fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olacak. Son şart trend filtresi: sadece yükselen piyasada geri çekilme al, düşen bıçağı tutma. Çıkış ise tek koşula bağlı: 5 günlük RSI 50’nin üzerine çıktığında pozisyon kapatılıyor. Ekip uzun süre elde tutmak istemiyor; zayıflıkta al, güç geri döndüğünde ver mantığı.

Bu kuralların pratikte nasıl göründüğünü tek bir örnek grafik anlatıyor. Ekranda 200 günlük ortalama boyunca uzanan kırmızı bir çizgi, yeşil bir okla işaretli alım ve kırmızı okla işaretli satım var. RSI’ın üç gün üst üste düştüğü mavi bölge girişten hemen önce beliriyor. Fiyat ortalamanın üzerinde olduğu için filtre geçiliyor, RSI 30’un altına sarkınca tetik geliyor ve RSI 50’nin üzerine toparlayınca çıkış yazılıyor. Her şey göstergede: ne fiyata anker ne de haber akışına yorum.

83 İşlemde Ortalama %1,4: Backtest Ne Diyor

Ekrandaki equity eğrisi neredeyse cetvelle çizilmiş gibi tırmanıyor; dalgalı piyasa eğrisi değil, seçici girişlerin birikimi. Video 1993’ten bugüne yalnızca 83 işlem sayıyor, her işlem ortalama yaklaşık %1,4 kazandırmış ve kazanan işlem oranı %90’a ulaşmış. Tipik elde tutma süresi sadece 5 gün. Sitedeki yazılı versiyonlarda aynı strateji için 97 ve 103 işlem, %1,2 ortalama ve 4 ile 8 arasında profit factor gibi varyantlar da görülüyor; bu farklar Amibroker’da kullanılan kesin RSI eşikleri, temettü düzeltmesi ve filtre güncellemelerinden kaynaklanıyor. Video varyantı 83 işlem ve %1,4 ile en muhafazakâr ve seçici olanı. Düşük işlem sıklığı yıllık getiriyi sınırlıyor; ürün sayfası yıllık bileşik getiriyi %3,8 ve piyasa maruziyetini %5 civarında veriyor. Yani strateji tek başına servet makinesi değil, portföye düşük korelasyonlu bir tamamlayıcı.

Arka plan önemli: Triple RSI, Larry Connors’un 2-periyot RSI fikirlerinin bir türevi. Klasik Connors kurgusu RSI(2) SMA200 iken al, RSI(2) >65 veya fiyat 5 günlük ortalamayı geçince çık üzerine kuruluydu. Triple RSI bunu 5 güne uzatıp üç ayrı RSI koşuluyla daha katı hale getiriyor. Kısa vadeli mean-reversion aileleri zaten hep aynı hataya düşer: stop-loss’u sabit koymak çoğu zaman toparlanmadan atılmaya yol açar. Bu yüzden Connors ekolü stop yerine zaman ve RSI çıkışını tercih eder; Triple RSI de aynı yolda RSI 50 eşiğini kullanıyor.

Pratik çıkarım sabır üzerine kurulu. Yılda ortalama iki ila üç kez gelen bir sinyal, tetik gelmediğinde aylarca beklemek demek. Video bilerek bir sonraki videoya köprü atıyor: 200 günlük ortalamanın neden bu kadar belirleyici olduğunu ayrıca anlatacak. O filtrenin etkisi büyük; düşüş trendindeyken gelen sahte dipler eleniyor ve kazanma oranı yukarı çekiliyor. Öte yandan maliyetler, kayma ve vergiler bu kadar kısa vadeli ve az işlemli bir sistemde ortalamayı törpüler; canlıda birebir %1,4’ü yakalamak backtest kadar temiz olmaz. Stratejinin değeri tek başına değil, al ve tutun yanına düşük maruziyetli, yüksek isabetli bir uydu olarak ortaya çıkıyor.