La stratégie 1 minute derrière 1,8 million de dollars : juste prix et jeu des prop firms

Un jeune trader parti d'environ 5 000 dollars raconte un premier mois à 17 000 dollars, puis des versements mensuels de 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 et 100 000 dollars. L'orateur revendique plus de 1,8 million de dollars de gains en prop firms avec deux configurations mécaniques sur graphique 1 minute, sans indicateurs . J'ai suivi le récit de bout en bout, confronté les chiffres à des sources indépendantes et reconstitué pourquoi le système fonctionne surtout sur comptes financés.

Le juste prix et le rôle de l'ouverture

Notre invité est JJ Simon, trader de futures diplômé en finance quantitative, présenté comme le plus jeune quant au monde. Dans cet épisode de Chart Fanatics, il dessine sa stratégie au tableau puis la montre en direct. Selon PropFirmElite, cette approche a généré 1,2 million de dollars en douze mois, attestés par des formulaires 1099, tandis que le total actualisé cité dans la vidéo dépasse 1,8 million.

Le cœur de la théorie est le juste prix : le niveau jugé raisonnable avant l'arrivée d'une vague de volume. Pour les futures Nasdaq, Simon retient le cours d'ouverture de New York à 9 h 30, car les ordres de la nuit et les flux institutionnels entrent avec la séance et éloignent brièvement le prix. Selon TradeZella, la théorie du juste prix prend l'ouverture pour référence et lit la première impulsion avec le momentum.

La seconde référence est l'après-midi new-yorkais : la fiche compilée par FxReplay donne le cours de 14 h 00 comme deuxième niveau juste et définit deux fenêtres, 9 h 30-11 h 00 et 14 h 00-15 h 00. La logique reste identique ; sans information fraîche, le prix tend à revenir vers la référence. L'épisode se concentre sur le matin et survole l'après-midi.

Autour des nouvelles planifiées, le juste prix devient la congestion d'avant-nouvelle : le prix fuse à la donnée, puis revient vers la zone latérale qui la précédait. Simon parle de dérive de nouvelles et y cherche les deux mêmes gestes : d'abord la continuation dans le sens de la donnée, puis le retour vers la zone. Quand le prix ne décroche pas de l'ouverture, l'ouverture reste le niveau juste.

Le biais de long terme suit une logique contrarienne : on attend l'inverse de ce que le prix a fait pendant les 6 à 12 heures précédentes. L'orateur le vérifie aussi en 5 minutes, mais affirme que douze heures relues en 1 minute donnent la même lecture. Le biais choisit seulement le sens du retour ; la continuation se prend une fois par jour à chaque ouverture.

Deux configurations : continuation et retour

Le premier trade du jour est toujours la continuation : il suit la couleur de la bougie d'ouverture quand elle s'accorde avec le biais long et casse la structure des bougies prior. Sur compte d'évaluation, l'objectif vaut 38 points et le stop 25 points, un pari que l'orateur défend comme légèrement positif en espérance. Le but est de capter un fragment du premier mouvement déséquilibré.

Quand la bougie d'ouverture dépasse 25 points, les contrats sont divisés par deux tandis que l'objectif et le stop doublent, soit 76 contre 50. Le risque en dollars reste constant et la structure inchangée. Ce détail montre le caractère mécanique : la décision suit la mesure de la bougie, pas une impression.

Le premier signal de retour est la bougie de déplacement : son corps doit dépasser celui de la bougie précédente et clôturer au-delà de la mèche antérieure dans le sens du trade. Deux conditions seulement, sans place pour l'interprétation. Quand le signal montre une impulsion vers le juste prix, la position s'ouvre.

Le second signal est la cassure de structure classique : une mèche reste plus basse que les deux bougies voisines, et le prix qui franchit ce niveau déclenche la vente. L'orateur juge la cassure plus rentable mais plus rare, et le déplacement plus fréquent. Avec plus de quarante comptes à faire tourner chaque jour, la fréquence vaut de l'or.

Pourquoi les objectifs restent fixes

Sur les retours, l'objectif est connu : le prix d'ouverture lui-même, dont la distance en points est marquée à l'avance. Les continuations inversent le problème ; comme nul ne sait où le juste prix se formera, le stop reste large. Le raisonnement est probabiliste : avec une légère dérive directionnelle, la plupart des trajectoires atteignent l'objectif sans arracher un stop large.

Le risque et les objectifs restent statiques , jamais étirés selon le graphique ; la plupart des trades visent un ratio de 1 pour 1,5. Les évaluations figent l'objectif vers 38 points, tandis que les comptes financés le choisissent selon la distance au juste prix. La logique de l'orateur est cash : l'avantage né d'une petite dérive doit se réaliser là où naissent les versements.

Le choix du compte financé dépend des points restant vers le juste prix : les retours de 100 points vont à un type de compte, ceux de 50 et 25 points à d'autres. Le graphique annonce d'abord la distance, puis le compte dont les règles lui correspondent est retenu. C'est la forme la plus concrète d'optimisation prop firm.

Comment les règles prop modèlent la stratégie

La règle de régularité est un sas de versement qui plafonne la part d'un seul jour dans le profit total ; elle ne tue jamais le compte, elle retarde le paiement. Selon PropAccount, cette règle plafonne généralement la part d'un jour entre 30 et 40 pour cent du total. Simon traite les petits comptes sans règle avec agressivité et étale l'activité sur les grands comptes qui la portent.

Les calculs d'évaluation se lisent dans les documents des firmes : le centre d'aide d'Apex Trader Funding (apextraderfunding) décrit le modèle de fin de journée avec un objectif de 3 000 dollars et un retrait maximal de 2 000 dollars sur le compte 50K. Aucun minimum de jours n'est exigé, donc une seule journée disciplinée peut suffire. L'orateur juge la structure 1 pour 1,5 idéale pour une évaluation à 3 000 dollars.

Le calcul le plus tranchant est l'espérance par évaluation : neuf tentatives à 100 dollars sur dix tombent à zéro, mais celle qui passe produit 2 000 dollars ou plus. L'orateur rappelle que chacun peut chiffrer le risque de tout perdre comme 0,91 puissance 10. Le message est simple : optimiser l'objectif d'abord, laisser le stop presque aléatoire.

Le passage de financé à réel change l'espérance : la firme migre le compte dès qu'il devient rentable et efface le solde simulé. Simon traite donc sous le seuil du réel ; avec un déclencheur à 15 000 dollars, il maintient le solde vers 13 000-14 000. Franchir le seuil ne vaut que si ce compte réel porte lui-même une espérance positive.

Échelle : piloter 45 comptes

La chaîne d'échelle réinvestit les versements : un compte d'abord, cinq comptes financés après le premier gain, puis la chasse au versement maximal. L'exécution empile les ordres dans le même sens ; l'orateur décrit dix onglets ouverts côte à côte et un balayage firme par firme avec le même biais. L'avantage se réalise sur près de quarante comptes à la fois, pas sur un seul graphique.

Quand l'exposition s'alourdit, les évaluations prennent le relais au lieu de charger les comptes financés : loin du sommet, l'avantage s'amincit et ces entrées partent avec des objectifs de 38 points. Les trades financés gardent des cibles proches du juste prix pendant que les essais tournent à mi-taille. L'exposition reste bornée et la fréquence survit.

Le coût de la croissance est explicite : des centaines de frais d'évaluation, des versements retardés et le risque de firme, d'où la dispersion entre firmes. Selon SyncFutures, passer à l'échelle consiste à appliquer la même stratégie sur davantage de comptes pour multiplier le revenu. L'orateur ajoute que les traders plafonnés aux dix plus grandes firmes, basculés en réel, portent leur propre coût d'opportunité.

Discipline et journée en direct

Le trading n'a lieu que pendant les 90 premières minutes de chaque séance : New York, Asie, puis New York à nouveau. Trois pertes d'affilée côté retour signifient que la thèse du jour a échoué, et les écrans s'éteignent. Quand le prix touche le juste niveau et le traverse en mèche, les positions passent au seuil de rentabilité ; au-delà, l'orateur parle de pile ou face, avec des objectifs toujours fixés par les règles.

Les 25 dernières minutes montrent le direct du mardi 25 août : un gain de continuation pris dès la deuxième bougie n'est pas compté aux financés, et seuls les setups financés passent à l'écran. Le reste de la semaine est revu trade par trade avec des leçons par séance. Selon PropScorer, un scalp NQ typique vise entre 10 et 40 points et ne dure que quelques minutes.