1,8 milyon dolarlık 1 dakikalık strateji: adil fiyat teorisi ve prop firma oyunu

Beş bin dolarla başlayıp ilk ayda 17 bin dolar kazanan bir genç, sonraki aylarda 20 bin, 40 bin, 60 bin, 80 bin ve 100 bin dolarlık aylık ödemelere ulaştığını anlatıyor. Konuşmacı, gösterge kullanmayan, yalnızca 1 dakikalık grafikte çalışan iki mekanik kurulumla 1,8 milyon doları aşan prop firma ödemesi aldığını söylüyor. Hikâyeyi baştan sona izledim, rakamları bağımsız kaynaklarla karşılaştırdım ve sistemin neden özellikle fonlu hesaplarda çalışabildiğini adım adım çıkardım.

Adil fiyat nedir ve neden açılış fiyatı

Konuğumuz JJ Simon; üniversitede kantitatif finans okumuş, kendini dünyanın en genç quant yatırımcısı olarak tanıtan bir vadeli işlem yatırımcısı. Chart Fanatics bölümünde stratejisini tahtada çizerek anlatıyor ve canlı işlemle gösteriyor. PropFirmElite'e göre bu yaklaşım 12 ayda 1,2 milyon dolar ödeme üretmiş ve 1099 vergi formlarıyla belgelenmiş, videoda anılan güncel toplam ise 1,8 milyon doların üzerindedir.

Teorinin çekirdeği adil fiyat kavramıdır: piyasanın o an için makul bulduğu, hacim dalgası gelmeden önceki referans seviye. Simon'a göre Nasdaq vadeli işlemlerinde bu seviye sabah 9.30 New York açılış fiyatıdır; çünkü gece bekleyen emirler ve kurumsal akış seansla birlikte içeri girer ve fiyatı adil seviyeden geçici olarak uzaklaştırır. TradeZella'ya göre adil fiyat teorisi açılışı referans alır ve ilk hamlenin yönünü momentumla birlikte okur.

İkinci referans New York öğleden sonrasıdır: FxReplay'in derlediği strateji kartı ikinci adil seviye olarak 14.00 fiyatını verir ve 9.30-11.00 ile 14.00-15.00 aralıklarında iki ayrı işlem penceresi tanımlar. Mantık aynıdır; piyasaya yeni bilgi girmedikçe fiyat referansa dönme eğilimindedir. Bölümde ağırlık sabah seansındadır, öğleden sonrası penceresi kısaca anılır.

Planlı haberlerde adil fiyat, haber öncesi sıkışma bandıdır: fiyat veri sonrası savrulur, sonra haber öncesi yatay banda geri döner. Simon buna haber sürüklenmesi diyor ve aynı iki hamleyi burada da arıyor: önce verinin yönünde devam , sonra banda dönüş . Fiyat açılıştan kopup gitmezse adil seviye yine açılışın kendisidir.

Üst zaman dilimi eğilimi tersine çevirme mantığıyla kurulur: önceki 6-12 saatte fiyat ne yaptıysa tersi beklenir. Konuşmacı bunu 5 dakikalık grafikte de kontrol ediyor ama 1 dakikalıkta 12 saat geriye bakmanın aynı sonucu verdiğini söylüyor. Eğilim yalnızca dönüş yönünü seçmek için kullanılır; devam işlemi her seans açılışında günde bir kez alınır.

İki kurulum: devam ve dönüş

Günün ilk işlemi her zaman devam yönündedir: açılış mumunun rengine, üst zaman eğilimiyle uyumluysa ve önceki mumların yapısını kırıyorsa girilir. Değerlendirme hesabında hedef 38 puan, stop 25 puandır; konuşmacı bunun olasılıksal olarak hafif artı beklenen değer taşıdığını savunur. Amaç, adil seviyeden uzaklaşan ilk dengesiz hareketin küçük bir kısmını yakalamaktır.

Açılış mumu 25 puandan büyükse kontrat sayısı yarıya indirilir; hedef ve stop iki katına çıkar, yani 76'ya 50 olur. Böylece dolar riski sabit kalır, yapı değişmez. Bu detay sistemin neden mekanik sayıldığını gösterir: karar mumun boyuna göre cetvelle verilir, hisle değil.

Dönüşlerde ilk giriş sinyali yer değiştirme mumudur: mumun gövdesi bir önceki mumun gövdesinden büyük olmalı ve kapanış önceki fitilin altında gerçekleşmelidir. Yalnızca iki koşul kontrol edilir, yorum payı yoktur. Sinyal adil fiyata doğru bir itki gösteriyorsa pozisyon açılır.

İkinci sinyal klasik yapı kırılımıdır: bir fitil önceki ve sonraki iki mumdan daha düşükte kalır ve fiyat bu seviyeyi kırarsa short girilir. Konuşmacı yapı kırılımının daha kârlı ama daha seyrek, yer değiştirmenin ise daha sık sinyal verdiğini söyler. Kırktan fazla hesabı her gün döndürmek zorunda olduğu için sinyal sıklığı onun için ayrı bir değer taşır.

Hedef ve stop neden sabit

Dönüş işlemlerinde hedef bellidir: açılış fiyatının ta kendisidir ve grafikte kaç puan uzakta olduğu önceden işaretlenir. Devam işlemlerinde ise iş tersinedir; adil seviyenin nerede oluşacağı bilinmediği için stop geniş tutulur. Gerekçe olasılıksaldır: hafif bir yön eğilimi varsa, fiyatın o eğilimi izlerken üretebileceği eğrilerin çoğu geniş stopu yırtmadan hedefe yürür.

Risk ve hedef statik tutulur, grafiğe göre esnetilmez; çoğunlukla 1'e 1,5 risk-kazanç kullanılır. Değerlendirme hesaplarında hedef 38 puan civarına sabitlenirken fonlu hesaplarda hedef adil fiyata olan mesafeye göre seçilir. Konuşmacının mantığı nettir: küçük eğilimden doğan kenar, ödeme üreten fonlu hesapta realize edilmelidir.

Hangi fonlu hesabın kullanılacağına, adil fiyata kaç puan mesafe kaldığına bakılarak karar verilir: 100 puanlık dönüşler bir hesap tipine, 50 ve 25 puanlıklar başka tiplere gider. Yani önce grafik mesafeyi söyler, sonra o mesafeye uygun kural setine sahip hesap seçilir. Bu, stratejinin prop firma kurallarına göre optimize edilmesinin en somut halidir.

Prop kuralları stratejiyi nasıl şekillendiriyor

Tutarlılık kuralı, tek günün toplam kârdaki payını sınırlayan bir ödeme kapısıdır; hesabı öldürmez, ödemeyi geciktirir. PropAccount'a göre tutarlılık kuralı tek günün toplam kârdaki payını genelde yüzde 30 ile 40 arasında sınırlar. Simon tutarlılık kuralı olmayan küçük hesaplarda daha agresif, kural olan büyük hesaplarda daha yayılmış işlem yapar.

Değerlendirme matematiği firma belgelerinden okunur: Apex Trader Funding (apextraderfunding) yardım merkezi gün sonu modelinde 50 bin dolarlık hesapta 3 bin dolar hedef, 2 bin dolar azami geri çekilme ve sabit pozisyon büyüklüğü yazar. Asgari işlem günü şartı yoktur; disiplinli tek bir günde geçmek mümkündür. Konuşmacı 3 bin dolar hedefli değerlendirmede 1'e 1,5 yapının ideal olduğunu savunur.

En çarpıcı hesap, değerlendirme başına beklenen değerdir: 100 dolarlık denemede 10 denemenin 9'unda para sıfırlanır ama geçen deneme 2 bin dolar ve üzeri ödeme üretir. Konuşmacı 0,91 üzeri 10 hesabıyla her şeyi kaybetme olasılığının herkesçe hesaplanabileceğini söyler. Mesajı basittir: önce hedefi optimize et, stopu rastgele bırak.

Fonlu hesaptan canlı hesaba geçiş beklenen değeri değiştirir: firma kârdayken hesabı canlıya taşır, simülasyondaki bakiye silinir. Simon bu yüzden canlı eşiğin altında kalacak şekilde işlem yapar; örneğin eşik 15 bin dolarsa bakiyeyi 13-14 binde tutar. Eşiği aşıp canlıya geçmek yalnızca canlı hesabın beklenen değeri pozitifse istenir.

Ölçekleme: 45 hesabı yönetmek

Ölçekleme zinciri ödemeyi yeniden yatırmakla kurulur: önce tek hesap, ilk ödemeyle beş fonlu hesap, sonra azami ödeme avı. Yürütme için aynı yönde katmanlı emirler kullanılır; konuşmacı on sekmeyi yan yana açıp firmadan firmaya geçerek aynı eğilimi gönderdiğini anlatır. Amaç kenarı tek grafikte değil, kırka yakın hesapta aynı anda realize etmektir.

Pozisyon şiştiğinde fonlu hesaplara eklemek yerine değerlendirmeler devreye girer: giriş tepeden uzaklaştıkça kenar incelir, o noktada 38 puan hedefli deneme hesabıyla devam edilir. Fonlu işlemler adil fiyata yakın hedefle tutulur, denemeler yarı hedefle. Böylece maruziyet büyümeden sinyal sıklığı korunur.

Büyümenin bedeli açıktır: yüzlerce deneme ücreti, geciken ödemeler ve firma riski; bu yüzden hesaplar farklı firmalara dağıtılır. SyncFutures'a göre ölçekleme aynı stratejiyi daha fazla hesaba uygulayarak geliri katlamayı hedefler. Konuşmacı en büyük 10 firmada tavana ulaşıp canlıya geçenlerin fırsat maliyetini de hesaba kattığını söyler.

Disiplin ve canlı işlem günü

İşlem yalnızca seansların ilk 90 dakikasında yapılır; New York, Asya ve yeniden New York. Dönüş tarafında üst üste üç zarar, o günkü dönüş tezinin çöktüğü anlamına gelir ve ekran kapatılır. Fiyat adil seviyeye değip iğne atarsa pozisyon maliyete çekilir; çünkü o noktadan sonrası konuşmacıya göre yazı turadır, hedef ise firma kurallarına göre sabit kalır.

Bölümün son 25 dakikası 25 Ağustos Salı günkü canlı işlemdir: ikinci mumdan gelen devam kazancı fonlu hesaba yazılmaz, yalnızca fonlu kurulumlar ekrana alınır. Haftanın geri kalanı tek tek incelenir ve seans bazında ders çıkarılır. PropScorer'a göre NQ scalp işlemleri genelde 10 ile 40 puan arası hedefler ve pozisyonlar birkaç dakika taşınır.